Алексей Бачеров

Турнир риск-регуляторов. Барометр против MA200, RVI, vol-target и двенадцати одиночных метрик

Статья написана партнёром FO ABTRUST Евгением Ерофеевым.
«Уникальный» — слово, которое должна подтверждать арена, а не автор. В прошлых трёх разборах я показал прибор, который заранее видит тряску рынка, его поверку и его устройство. Но у каждого инвестора под рукой есть простые и известные правила управления риском: купить и держать; выходить, когда индекс ниже своей 200-дневной средней; держать размер позиции под контролем фактической волатильности; подстраховываться по индексу страха. Прежде чем верить сложному прибору из двенадцати датчиков, сравнить его с этими простыми — прямая обязанность то

Изменения в IRTRUST. МГКЛ на выход. Кто на вход?

18 ноября 2025 года я запустил портфель IRTRUST. Его цель посмотреть, насколько интересны могут быть инвестиции, которые не имеют ничего общего с фундаментальными исследованиями, портфельными подходами или применением технического анализа. В нём всё просто, туда попадают акции тех эмитентов, чьи IR директора и специалисты мне глубоко симпатичны. Соответственно, если эти люди уходят из компании, то акции и данного портфеля продаются.
Произошло первое такое событие. В этом портфели были акции MGKL, добрая часть сотрудников IR службы покинула компанию на днях, поэтому данные акции были проданы из портфеля, зафиксировав по ним убыток в 79,1%.